Finansai

Jautrumo analizės apibrėžimas

Jautrumo analizė yra kelių scenarijų, jei būtų, modeliavimas galimų rezultatų diapazonui. Metodas naudojamas alternatyviems verslo sprendimams įvertinti, naudojant įvairias prielaidas apie kintamuosius. Pavyzdžiui, finansų analitikas galėtų išnagrinėti galimą pelno lygį, kurį galima pasiekti investavus į mašinas, pakeisdamas numatomą paklausos lygį, medžiagų sąnaudas, įrangos prastovų procentą, įgulos išlaidas ir likutinę įrangos vertę.

Kaip kitą pavyzdį analitikas modeliuoja būsimo įrangos pirkimo pelno rezultatų diapazoną. Galima problema yra ta, kad įrangą gali pakeisti naujas įrangos modelis, o tai gali sumažinti jos perpardavimo vertę. Atitinkamai analitikas atlieka jautrumo analizę, kuri modeliuoja investicijos pelningumą visą gyvenimą, prisiimdama galimų perpardavimo verčių diapazoną numatomo įrangos naudojimo laikotarpio pabaigoje.

Ypač naudingas jautrumo analizės aspektas yra nustatyti tuos kintamuosius, kurie gali turėti neįprastai didelę įtaką analizės rezultatams. Tada sprendimų priėmėjas gali įvertinti tikimybę, kad kintamieji patirs reikšmingus pokyčius. Rezultatas yra geresnis su investicijomis susijusios rizikos supratimas.

Vienas iš būdų sukurti jautrumo analizę yra apibendrinti kintamuosius į tris scenarijus, kurie yra blogiausias, greičiausias ir geriausias. Šiais trimis atvejais naudojamų kintamųjų atsiradimo tikimybė grupuoja didžiausią tikimybės kintamąjį greičiausiai.

Potenciali jautrumo analizės problema yra ta, kad ji atliekama naudojant istorinius duomenis, kurie gali netikti būsimoms prognozėms.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found